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银华-道琼斯88精选证券投资基金2011年半年度报告摘要

2017-12-16 08:28:12
银华-道琼斯88精选证券投资基金2011年半年度报告摘要

银华-道琼斯88精选证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2011年8月26日

§1.重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

相关公司股票走势建设银行西南证券东北证券中国神华招商银行

性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的规定:本基金将不高于75%的资产投资于股票,将不低于20%的资产投资于国债,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。鉴于现行法规已经没有对基金投资于债券的限制性规定,本基金股票资产投资比例上限调整为95%。

2、本基金按合同规定在合同生效后3个月内已达到上述规定的投资比例。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:29%)、第一创业证券有限责任公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:21%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2011年6月30日,本基金管理人管理着十九只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式证券投资基金,包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年度,CPI指数维持上涨态势,央行采取了上调准备金率和上调存贷款利率等紧缩政策。上半年主要的市场指数都出现一定幅度的振荡调整态势,尤其是创业板和中小板指数调整幅度相对较大。整个上半年度,行业与个股分化严重,一些传统低估值行业调整幅度较小,尤其是水泥和食品饮料行业还走出了振荡上涨走势;而代表新经济和未来产业发展方向的高估值行业,由于估值太高和业绩低于预期的作用,下跌幅度比较大。根据政府的政策导向,本基金根据市场状况,本着谨慎的态度,股票仓位主要集中到金融、煤炭、有色和石油化工等低估值蓝筹行业,同时在这些行业之间作出了适当的调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.8777元,本报告期份额净值增长率为-6.12%,同期业绩比较基准增长率为0.29%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年下半年国家将继续实行积极的财政政策,同时采用稳健的货币政策。房地产调控在2011年下半年还看不到放松的迹象,经济将在保增长的基础上继续进行结构调整。2011年下半年度经济运行仍然保持向好趋势,在积极财政政策导向下,固定资产投资将稳步增长,GDP同比增速稳步下行环比见底可能性增大,CPI将逐渐见顶回落,出口增速继续保持稳定,国内消费有望继续平稳增长。一方面,随着CPI的见顶回落,货币政策未来大幅紧缩的预期基本消除,下半年市场的货币流动性将得到明显的改善,股票市场将在流动性改善情况下迎来一波中期上涨行情;另一方面,由于房地产调控对地产、银行等股票的影响已经过度反映在了股票的市盈率中,这些行业具有估值向上提升的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:银华-道琼斯88精选证券投资基金

报告截止日:2011年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值为人民币0.8777元,基金份额总额为10,535,834,814.26份。

6.2利润表

会计主体:银华-道琼斯88精选证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

单位:人民币元

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银华-道琼斯88精选证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

单位:人民币元

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

______王立新____________陈建军__________龚飒____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位:人民币元

6.4.4.1.2债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.4.1.3债券回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.4.1.4权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等)。

2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年6月30日及2010年12月31日均未持有本基金份额。

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.5期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金未因认购新发/增发而于期末持有流通受限证券。

6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票信息,应阅读登载于网站的半年度报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票信息,应阅读登载于网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位:人民币元

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位:人民币元

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

§9开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注:本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易和权证交易。

银华基金管理有限公司

2011年8月26日

基金名称

银华-道琼斯88精选证券投资基金

基金简称

银华-道琼斯88指数

基金主代码

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2004年8月11日

基金管理人

银华基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

10,535,834,814.26份

基金合同存续期

不定期

投资目标

本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。

投资策略

本基金为增强型指数基金,以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。

本基金将不高于75%的资产投资于股票,将不低于20%的资产投资于国债。且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例上限将调整为95%。

业绩比较基准

道琼斯中国88指数

风险收益特征

2、基金价格变动风险提示:本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。

3、更换标的指数风险提示:本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。

项目

基金管理人

基金托管人

名称

银华基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

凌宇翔

尹东

联系电话

(010)

(010)

电子邮箱

.cn

yindong.

客户服务电话

,(010)

(010)

传真

(010)

(010)

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1期间数据和指标

报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)

本期已实现收益

-660,203,211.34

本期利润

-588,408,671.22

加权平均基金份额本期利润

-0.0557

本期加权平均净值利润率

-6.06%

本期基金份额净值增长率

-6.12%

3.1.2期末数据和指标

报告期末(2011年6月30日)

期末可供分配利润

-1,551,695,601.16

期末可供分配基金份额利润

-0.1473

期末基金资产净值

9,247,686,877.02

期末基金份额净值

0.8777

3.1.3累计期末指标

报告期末(2011年6月30日)

基金份额累计净值增长率

268.25%

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去一个月

0.06%

1.14%

0.65%

1.17%

-0.59%

-0.03%

过去三个月

-7.36%

1.25%

-3.97%

1.09%

-3.39%

0.16%

过去六个月

-6.12%

1.34%

0.29%

1.20%

-6.41%

0.14%

过去一年

0.35%

1.38%

15.64%

1.37%

-15.29%

0.01%

过去三年

4.04%

1.72%

-1.00%

2.00%

5.04%

-0.28%

自基金合同生效日起至今

268.25%

1.66%

102.69%

1.97%

165.56%

-0.31%

姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

陈秀峰先生

本基金的基金经理

2010年9月8日

-

9年

硕士学历。曾先后任职于中国民族国际信托投资公司、中国信息信托投资公司。2002年8月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资部总监助理、投资部执行总监、机构理财部负责人、企业年金与机构理财部总监、特定资产管理部总监。具有从业资格。国籍:中国。

俞世典先生

本基金的基金经理助理

2011年4月7日

-

8年

硕士学位。2003年至2007年在上海博弘投资公司从事金融工程研究分析工作,曾任投资研究部经理和公司副总经理职务。2008年3月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍:中国。

资产

本期末

2011年6月30日

上年度末

2010年12月31日

资产:

银行存款

305,361,755.48

1,001,877,976.79

结算备付金

4,401,611.95

11,188,648.62

存出保证金

5,097,050.90

3,088,685.74

交易性金融资产

9,060,458,045.15

8,648,480,966.38

其中:股票投资

8,618,873,045.15

8,102,725,966.38

基金投资

-

-

债券投资

441,585,000.00

545,755,000.00

资产支持证券投资

-

-

衍生金融资产

-

-

买入返售金融资产

-

-

应收证券清算款

-

270,319,446.08

应收利息

4,493,345.02

13,850,794.45

应收股利

24,822,547.40

-

应收申购款

3,005,847.75

35,472,452.61

递延所得税资产

-

-

其他资产

-

-

资产总计

9,407,640,203.65

9,984,278,970.67

负债和所有者权益

本期末

2011年6月30日

上年度末

2010年12月31日

负债:

短期借款

-

-

交易性金融负债

-

-

衍生金融负债

-

-

卖出回购金融资产款

-

-

应付证券清算款

137,455,885.72

-

应付赎回款

3,989,304.27

5,294,989.89

应付管理人报酬

8,926,422.72

10,522,768.98

应付托管费

1,859,671.40

2,192,243.52

应付销售服务费

-

-

应付交易费用

6,267,924.53

7,953,210.64

应交税费

-

-

应付利息

-

-

应付利润

-

-

递延所得税负债

-

-

其他负债

1,454,117.99

1,360,078.64

负债合计

159,953,326.63

27,323,291.67

所有者权益:

实收基金

10,535,834,814.26

10,650,228,872.97

未分配利润

-1,288,147,937.24

-693,273,193.97

所有者权益合计

9,247,686,877.02

9,956,955,679.00

负债和所有者权益总计

9,407,640,203.65

9,984,278,970.67

项目

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

一、收入

-491,926,619.59

-2,947,782,124.07

1.利息收入

6,880,108.64

7,137,917.67

其中:存款利息收入

1,686,316.83

4,326,291.00

债券利息收入

5,193,791.81

2,811,626.67

资产支持证券利息收入

-

-

买入返售金融资产收入

-

-

其他利息收入

-

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-571,007,064.04

-254,933,757.69

其中:股票投资收益

-686,122,538.35

-302,951,958.89

基金投资收益

-

-

债券投资收益

-2,282,571.43

-10,400.00

资产支持证券投资收益

-

-

衍生工具收益

-

-

股利收益

117,398,045.74

48,028,601.20

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

71,794,540.12

-2,701,340,252.70

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

405,795.69

1,353,968.65

减:二、费用

96,482,051.63

118,772,901.34

1.管理人报酬

57,848,548.44

71,627,087.54

2.托管费

12,051,780.96

14,922,309.87

3.销售服务费

-

-

4.交易费用

26,358,904.28

31,992,208.34

5.利息支出

-

-

其中:卖出回购金融资产支出

-

-

6.其他费用

222,817.95

231,295.59

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-588,408,671.22

-3,066,555,025.41

减:所得税费用

-

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-588,408,671.22

-3,066,555,025.41

项目

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

10,650,228,872.97

-693,273,193.97

9,956,955,679.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

-588,408,671.22

-588,408,671.22

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-114,394,058.71

-6,466,072.05

-120,860,130.76

其中:1.基金申购款

770,439,899.34

-54,017,835.48

716,422,063.86

2.基金赎回款

-884,833,958.05

47,551,763.43

-837,282,194.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-

五、期末所有者权益(基金净值)

10,535,834,814.26

-1,288,147,937.24

9,247,686,877.02

项目

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

12,071,458,576.92

1,692,442,909.26

13,763,901,486.18

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

-3,066,555,025.41

-3,066,555,025.41

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-412,120,377.47

-88,532,098.16

-500,652,475.63

其中:1.基金申购款

1,145,954,192.95

-4,853,825.47

1,141,100,367.48

2.基金赎回款

-1,558,074,570.42

-83,678,272.69

-1,641,752,843.11

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-

五、期末所有者权益(基金净值)

11,659,338,199.45

-1,462,644,214.31

10,196,693,985.14

关联方名称

与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”)

基金管理人股东、基金代销机构

第一创业证券有限责任公司(“第一创业”)

基金管理人股东、基金代销机构

东北证券股份有限公司(“东北证券”)

基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理有限公司

基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

基金托管人、基金代销机构

关联方名称

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

东北证券

681,394,022.29

3.87%

1,128,488,465.40

5.41%

西南证券

480,755,879.94

2.73%

704,827,609.47

3.38%

第一创业

435,376,595.23

2.48%

2,426,054,841.76

11.63%

关联方名称

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣金总额的比例

东北证券

573,548.46

3.88%

-

-

西南证券

408,640.45

2.77%

-

-

第一创业

370,071.46

2.51%

-

-

关联方名称

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣金总额的比例

东北证券

935,266.56

5.36%

288,125.07

5.66%

西南证券

599,101.40

3.43%

-

-

第一创业

2,062,142.76

11.81%

623,577.89

12.26%

项目

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费

57,848,548.44

71,627,087.54

其中:支付销售机构的客户维护费

7,678,501.65

9,659,645.72

项目

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费

12,051,780.96

14,922,309.87

关联方

名称

本期

2011年1月1日至2011年6月30日

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

中国建设银行

305,361,755.48

1,560,201.40

805,042,492.51

4,130,427.92

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

8,618,873,045.15

91.62

其中:股票

8,618,873,045.15

91.62

2

固定收益投资

441,585,000.00

4.69

其中:债券

441,585,000.00

4.69

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

309,763,367.43

3.29

6

其他各项资产

37,418,791.07

0.40

7

合计

9,407,640,203.65

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

2,576,569,272.60

27.86

C

制造业

1,017,879,394.36

11.01

C0

食品、饮料

2,934,700.00

0.03

C1

纺织、服装、皮毛

98,700.00

0.00

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

833,230.00

0.01

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

656,770,232.32

7.10

C7

机械、设备、仪表

356,872,812.04

3.86

C8

医药、生物制品

369,720.00

0.00

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

101,700.00

0.00

E

建筑业

228,653,720.93

2.47

F

交通运输、仓储业

228,161,802.90

2.47

G

信息技术业

617,244,160.50

6.67

H

批发和零售贸易

684,100.00

0.01

I

金融、保险

3,502,409,083.61

37.87

J

房地产业

648,170.00

0.01

K

社会服务业

142,380.00

0.00

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

276,300.00

0.00

合计

8,172,770,084.90

88.38

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

232,272,376.20

2.51

C

制造业

63,418,536.80

0.69

C0

食品、饮料

63,297,636.80

0.68

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

-

-

C8

医药、生物制品

120,900.00

0.00

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

76,050.00

0.00

E

建筑业

86,900.00

0.00

F

交通运输、仓储业

34,096,733.60

0.37

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

950,750.65

0.01

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

115,201,613.00

1.25

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

446,102,960.25

4.82

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

中国神华

27,101,864

816,850,180.96

8.83

2

招商银行

54,344,432

707,564,504.64

7.65

3

中信证券

49,009,855

641,048,903.40

6.93

4

中国平安

13,000,000

627,510,000.00

6.79

5

民生银行

108,334,487

620,756,610.51

6.71

6

中国联通

117,476,602

616,752,160.50

6.67

7

潞安环能

16,619,630

545,290,060.30

5.90

8

工商银行

105,069,651

468,610,643.46

5.07

9

中国石化

55,325,112

455,325,671.76

4.92

10

铜陵有色

16,128,008

388,684,992.80

4.20

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

兖州煤业

6,579,954

232,272,376.20

2.51

2

兴蓉投资

6,364,730

115,201,613.00

1.25

3

莫高股份

5,999,776

63,297,636.80

0.68

4

海特高新

1,999,910

33,918,473.60

0.37

5

山西证券

61,011

558,250.65

0.01

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

中国神华

672,874,902.69

6.76

2

民生银行

640,701,243.80

6.43

3

铜陵有色

531,104,574.61

5.33

4

江西铜业

530,004,331.69

5.32

5

西山煤电

506,100,765.18

5.08

6

潞安环能

491,866,655.81

4.94

7

工商银行

467,968,534.63

4.70

8

中国石化

447,441,757.05

4.49

9

特变电工

436,378,968.61

4.38

10

中金岭南

259,037,687.68

2.60

11

开滦股份

255,262,717.96

2.56

12

阳泉煤业

253,439,886.71

2.55

13

兰花科创

250,328,343.91

2.51

14

国投新集

249,790,630.36

2.51

15

大同煤业

249,491,402.04

2.51

16

冀中能源

242,549,414.67

2.44

17

中信证券

223,362,192.76

2.24

18

中国石油

223,225,173.69

2.24

19

中国国航

221,399,407.79

2.22

20

中国建筑

220,810,060.19

2.22

21

兖州煤业

217,951,772.47

2.19

22

云南铜业

203,070,289.34

2.04

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

浦发银行

608,021,528.91

6.11

2

中国太保

606,000,156.86

6.09

3

民生银行

512,167,553.18

5.14

4

南玻A

478,705,078.35

4.81

5

兴业银行

453,568,267.85

4.56

6

苏宁电器

423,680,953.81

4.26

7

西山煤电

418,558,223.36

4.20

8

华夏银行

397,786,531.74

4.00

9

深发展A

396,178,363.64

3.98

10

五粮液

288,902,681.61

2.90

11

吉林敖东

226,615,664.25

2.28

12

兰花科创

218,173,430.02

2.19

13

广发证券

212,858,191.60

2.14

14

中信证券

208,127,060.35

2.09

15

中金岭南

204,804,224.99

2.06

16

大同煤业

204,193,034.24

2.05

17

辽宁成大

198,564,320.05

1.99

18

国投新集

196,945,447.30

1.98

19

开滦股份

193,717,344.64

1.95

20

云南铜业

193,018,894.33

1.94

买入股票成本(成交)总额

9,359,079,693.05

卖出股票收入(成交)总额

8,226,973,894.62

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

441,585,000.00

4.78

3

金融债券

-

-

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

441,585,000.00

4.78

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

10央行票据100

2,500,000

243,125,000.00

2.63

2

11央行票据29

2,000,000

198,460,000.00

2.15

序号

名称

金额

1

存出保证金

5,097,050.90

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

24,822,547.40

4

应收利息

4,493,345.02

5

应收申购款

3,005,847.75

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

37,418,791.07

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例

持有份额

占总份额比例

619,332

17,011.61

902,099,199.31

8.56%

9,633,735,614.95

91.44%

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

232,998.54

0.00%

基金合同生效日(2004年8月11日)基金份额总额

1,085,604,444.01

本报告期期初基金份额总额

10,650,228,872.97

本报告期基金总申购份额

770,439,899.34

减:本报告期基金总赎回份额

884,833,958.05

本报告期基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

10,535,834,814.26

本报告期内,无基金份额持有人大会决议。

10.2.2.1本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务;

10.2.2.2本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

本报告期内,基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。

本报告期。




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